Backtesting é um processo fundamental para quem opera no mercado de renda variável, especialmente no Day Trade. Ele consiste em testar uma estratégia de investimento com base em dados históricos, verificando se teria sido lucrativa em cenários passados.
Nosso especialista Prof. Marcos Piellusch, Diretor Vogal do IBEVAR e professor da FIA – LABFIN.PROVAR foi convidado como fonte de uma matéria no portal Bora Investir, da B3, para compartilhar seu olhar sobre o tema backtesting e a importância de testar estratégias de day trade antes de aplicá-las no mercado real.
Orientações importantes para os traders
Na matéria completa, o professor avalia a viabilidade de suas estratégias, fala sobre os parâmetros para otimizar os resultados, compartilha sua experiência para ajudar os profissionais a reduzir riscos antes de operar no mercado real e tomar decisões mais embasadas com base em estatísticas. Leia o texto na íntegra.
Pelo backtesting é possível testar estilos de operações sem arriscar capital real.
Além da possibilidade de usar simuladores em tempo real, o backtesting é um método que consiste em testar uma estratégia de negociação utilizando dados históricos do mercado para verificar como ela teria se comportado em períodos passados.
Assim, ao simular operações com base em informações anteriores, é possível avaliar o desempenho potencial de uma estratégia sem arriscar capital real, aponta Marcos Piellusch, professor da FIA Business School.
O trader, ou futuro trader, pode realizar o teste com dados históricos em uma planilha eletrônica, em plataformas de negociação que disponibilizam a funcionalidade ou no Phyton.
“Um exemplo de backtest seria uma operação para avaliar a eficácia de uma estratégia de compra de ativos quando a média móvel de 9 períodos cruza acima da média móvel de 21 períodos. Com base nos dados históricos, o trader identificará se o evento ocorreu no intervalo analisado, e se sim, após a sua ocorrência, se o preço do ativo evoluiu na direção da valorização”, explica Piellusch.
A importância do backtesting
A principal importância do backtesting, de acordo com o professor, reside na capacidade de validar uma estratégia antes de sua implementação no mercado real.
Ao identificar pontos fortes e fracos de uma abordagem, o trader pode ajustá-la para melhorar seu desempenho. Além disso, o backtesting ajuda a:
- Reduzir riscos: Ao testar a estratégia previamente, é possível minimizar potenciais perdas financeiras.
- Aumentar a confiança: Resultados positivos em backtests fornecem maior segurança ao trader na aplicação da estratégia.
- Aprimorar técnicas: Permite identificar falhas e oportunidades de melhoria na abordagem adotada.
Vantagens e riscos
Como citado, uma das vantagens do backtesting está relacionada a fazer uma avaliação sem risco, testando estratégias sem expor capital real. Piellusch também destaca o poder de identificar padrões, o que ajuda a reconhecer comportamentos recorrentes no mercado que podem ser explorados. Além disso, é possível otimizar estratégias para maximizar o desempenho e reduzir os riscos.
Do lado das desvantagens, o professor da FIA Business School cita a dependência de dados passados e lembra que “resultados históricos não garantem desempenho futuro”.
Isso pode levar ao superajuste (overfitting), que é ajustar excessivamente a estratégia aos dados históricos, o que pode torná-la ineficaz em condições de mercado diferentes. Outro risco é o de negligenciar fatores externos, já que eventos imprevistos ou mudanças estruturais no mercado podem não ser capturados nos dados históricos.
Dicas e cuidados
Por fim, algumas dicas e cuidados são importantes de serem levados em conta por quem quer e irá fazer um backtesting. Como:
- Utilize dados confiáveis: Garanta que os dados históricos sejam precisos e abrangentes.
- Considere custos operacionais: Inclua taxas, spreads e outros custos que impactam o resultado real das operações.
- Evite o overfitting: Não ajuste a estratégia excessivamente aos dados passados; mantenha-a simples e robusta.
- Teste em diferentes cenários de mercado: Avalie a estratégia em diversos períodos e condições de mercado para verificar sua resiliência.
- Atualize regularmente: Revise e ajuste a estratégia conforme novas informações e dados se tornam disponíveis.
“Em suma, o backtesting é uma ferramenta valiosa para traders que buscam validar e aprimorar suas estratégias de day trade, desde que seja conduzido com rigor e consciência de suas limitações”, completa Marcos Piellusch.
Aprender com especialistas faz diferença
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Fonte: Redação FIA – LABFIN.PROVAR e Coluna Bora Investir B3
