Extensão

Tesouraria

Informações Gerais

05 de março de 2018

Segundas e quartas-feiras
das 19h00 às 23h00

Instalações FIA em São Paulo

Extensão Tesouraria


Coordenadores:

Prof. Dr. José Roberto Securato
Presidente do Conselho do LABFIN e Professor Titular da FEA – USP.
Prof. Dr. Claudio Felisoni de Angelo
Presidente do Conselho do PROVAR e Professor Titular da FEA – USP.

Apresentação do Curso

Este programa foi desenvolvido pela equipe técnica do LABFIN (Laboratório de Finanças) com a colaboração de profissionais do mercado financeiro e especialistas em tesourarias de empresas e bancos, buscando aprofundar os conhecimentos nas operações internas e nas relações da tesouraria com as demais áreas da empresa e o mercado financeiro, e permitindo o melhor desenvolvimento das atividades dos profissionais desse mercado.

Diferenciais do Curso

O principal diferencial do curso é oferecer uma visão prática e focada em aspectos estratégicos e atuais vividos por profissionais de tesouraria. Além disso, o programa oferece capacitação técnica para a utilização dos principais produtos do mercado financeiro, permitindo a aplicação dos conhecimentos em diversas situações.

Objetivos:

  • Apresentar aos participantes os principais produtos e operações realizadas por empresas e bancos.
  • Capacitar os profissionais a utilizar ferramentas de análise e decisão para a utilização dos produtos mais adequados para captação, investimento e proteção contra riscos.
  • Oferecer uma sólida formação para os profissionais de tesouraria, capacitando-os a ampliar sua atuação para um papel mais estratégico nas organizações.

Perfil do Aluno:

  • Profissionais de tesouraria de empresas e bancos.
  • Gestores financeiros e outros especialistas que necessitam ampliar seu conhecimento sobre as operações de tesouraria.
  • Outros profissionais de finanças que tenham interesse em aprofundar os conhecimentos sobre a tesouraria das empresas e bancos.

Metodologia:

A metodologia do curso é composta por aulas expositivas, estudos de caso, resolução de exercícios, palestras e simulações empresariais, conferindo maior dinamismo ao desenvolvimento das atividades. O curso também utiliza vários casos estruturados pelo LABFIN para a ilustração de conceitos abordados durante as aulas teóricas e vídeos para motivar o debate e a troca de ideias entre os alunos.

Carga horária Total:

72 horas/aula

Matriz Curricular:

Disciplina

Carga horária

Renda Fixa e Cálculo Financeiro das Tesourarias

18h

Mercado Financeiro e de Capitais

18h

Teoria de Carteiras e Gestão de Riscos

18h

Hedge de Empresas e Produtos Derivativos

18h

Carga horária total

72h

RENDA FIXA E CÁLCULO FINANCEIRO DAS TESOURARIAS

– Juros Simples e compostos
– Taxas proporcionais e equivalentes, taxas reais e nominais
– Séries de pagamentos
– Sistemas de amortização
– Taxa over
– Análise de investimentos: TIR, VPL, Payback
– Cupom cambial
– Estrutura temporal das taxas de juros
– Precificação de ativos de renda fixa: títulos públicos e privados
– Taxa de retorno de títulos de renda fixa (yield)
– Duration e Convexidade
– Interpolação e Cubic Spline
– Modelos de Imunização
– Gerenciamento de duration
– Hedge de duration
– Hedge de 2 e de 3 fatores

MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS

– Definições de risco
– Valor Esperado
– Covariância e Correlação
– Carteiras de investimento
– Carteira de risco mínimo
– Diversificação do risco
– Modelo de Markowitz (Fronteira Eficiente)
– CAPM (Capital Asset Pricing Model)
– Modelo de Sharpe
– VaR (Value at Risk) Estimação do VaR (Método Histórico, Paramétrico e Monte Carlo)
– Volatilidade
– Gestão do Risco
– Tipos de exposição a riscos: exposure cambial, exposure de juros

TEORIA DE CARTEIRAS E MEDIDAS DE RISCO

– Visão sistêmica de custos.
– Terminologia básica em custos.
– Classificação de custos e despesas quanto à relação com o volume.
– Relações custo-volume-lucro (margem de contribuição, ponto de equilíbrio, margem de segurança).
– Métodos de custeio (Absorção, Variável e Pleno). Introdução ao Custeio ABC.

HEDGE DE EMPRESAS E PRODUTOS DERIVATIVOS

– Conceitos: Futuros, Termos, Swaps e Opções
– Participantes dos mercados
– Mercados na BM&F
– Mercado a Termo – Bovespa
– Mercado Futuro
– Especificações do contrato futuro de taxa média de depósitos interfinanceiros de um dia
– Forward Rate Agreement de cupom cambial (FRA de cupom)
– Estratégias com Futuros
– Hedge de operações
– Estratégias de Hedge
– Hedge de caixa e de Balanço
– As opções em bolsas de valores
– As opções de compra (call)
– As operações de financiamento e reversão das opções de compra
– As opções de venda (put)
– Principais estratégias com opções
– Volatilidade

Corpo docente:

O corpo docente é composto, em sua maioria, por mestres e doutores, além de contar com especialistas e profissionais com notório saber na área e sólida experiência didática e de mercado, o que garante a excelente capacitação técnica, acadêmica e didática aos alunos.

Sistema de Avaliação:

Provas; trabalhos individuais e em grupos; demais atividades a critério da Coordenação do curso.

Frequência:

O certificado de frequência será fornecido aos alunos que tiverem frequência mínima de 75% nas disciplinas e no total do curso. Somente será permitido o abono de faltas em casos de gravidez (licença maternidade) e doenças infectocontagiosas (regulamentação do MEC).

Certificação:

Será fornecido o Certificado de Conclusão do Curso, emitido pela Fundação Instituto de Administração; desde que o aluno tenha: (i) acompanhado o curso de modo satisfatório, consoante os padrões exigidos pela Coordenação; (ii) frequentado, ao menos, 75% (setenta e cinco por cento) de cada disciplina oferecida e do total de aulas do Curso; e (iii) obtido aprovação em avaliações e provas a que for submetido.

Os interessados no curso passam por processo seletivo para a formação das turmas, no qual é realizada uma analise curricular com base nas informações declaradas na ficha de inscrição, além de uma entrevista individual com a coordenação do programa.
O coordenador buscará entender na entrevista de seleção as expectativas dos candidatos e se as mesmas estão em consonância com os objetivos e fundamentos do próprio curso.
Salientamos que as inscrições e entrevista com o coordenador não acarretam qualquer custo ao candidato.

Contato:

Relacionamento Labfin/Provar
Tel.: (11) 3894-5004
Email: cursoslabfinprovar@fia.com.br

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